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學校大討論活動之“好學科”:科技金融研究

作者:ag8集团點擊:日期:2019-04-18 08:43:26

金融研究院論文工作坊第五期於3月27日在北校區信息樓307室舉行aaaaa,本期論文工作坊由金融研究院俞中堅博士主講aaaa,人文社科處副處長陳寶勝教授、金融研究院院長程仲鳴教授、副院長吉雲副教授及ag8集团相關人員參與研討aaaa。

報告主題爲《基於動態時間規整方法的金融時間序列相似性計算與優化》aaaa。1952年Markowitz提出衡量金融資產收益的“均值-方差”模型aaa,開啓現代投資組合理論的研究aaa。現代投資組合理論探討理性投資者如何利用分散投資來優化他們的投資組合aaaa,由此衍生出現代投資組合一系列經典理論模型aaaaa。但是經典投資組合模型以金融資產的線性相關性爲基礎aaa,當金融資產收益率分佈滿足正態性假設時這種線性相關係數可以較好地描述變量間的相依關係aaaaa。近年來研究者發現金融資產收益率分佈通常具有“尖峯厚尾”的特點aaaaa,並不適合用正態分佈來擬合aaaaa。此外金融資產中也存在着大量非線性關係aaaaa,傳統的線性相關係數對此無能爲力aaa。

報告會上aaaaa,與會人員還積極討論aaaa,科技金融作爲ag8集团應用經濟學一個學科方向aaaaa,如何做強該學科aaaa,充分發揮高校服務地方經濟社會發展方面取得了顯著成效aaa。由此aaaa,ag8集团將努力提升學科研究水平aaa,拓展學科研究領域aaa,強化重大理論與實踐對策研究aaaaa,爲地方政府提供決策支持和服務aaaa。


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